中原证券量化投资周报计划

周内市场担忧希腊退欧风险 中原证券：量化投资周报 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1.基于全部A股超跌反弹策略量化投资组合本产品以全部A股为基础股票池，基于相对超跌反弹策略，采用数量化投资方法构建，以捕捉个股的短线反弹机会。

在每日收盘后对基础股票池进行筛选，判断是否有个股发生交易信号。

对于选中的股票，于第二天以开盘价等权重配置入场；若无选中股票，则第二天空仓。

卖出准则：单只个股自进场之后，固定持有5个交易日，到期无条件调出。